Mit Bollinger Bandampreg quotBandsquot zu Messen Trends Bollinger Bands sind eine der beliebtesten technischen Indikatoren für Händler in jedem Finanzmarkt. Ob Anleger Aktien, Anleihen oder Devisen handeln (FX). Viele Händler verwenden Bollinger-Bands, um überkaufte und überverkaufte Levels zu bestimmen, wenn der Preis die obere Bollinger-Band berührt und wenn er auf die untere Bollinger-Band trifft. In Bereich-gebundenen Märkten, funktioniert diese Technik gut, wie die Preise zwischen den beiden Bands wie Kugeln hüpfen von den Wänden eines Racketballplatzes. Allerdings geben Bollinger Bands nicht immer genaue kaufen und verkaufen Signale. Dies ist, wo die spezifischeren Bollinger Band-Bands kommen. Lets werfen Sie einen Blick. Anleitung. Analysieren Chart Patterns Das Problem mit Bollinger Bands Als John Bollinger war zuerst zu bestätigen, sind Tags der Bands nur, dass - Tags, nicht Signale. Ein Tag der oberen Bollinger Band ist nicht an und für sich ein Verkaufssignal. Ein Tag der unteren Bollinger Band ist nicht an und für sich ein Kaufsignal. Preis kann und kann oft gehen die Band. In diesen Märkten, Händler, die ständig versuchen, die Spitze verkaufen oder kaufen Sie den Boden sind mit einer quälenden Reihe von Stop-outs oder noch schlimmer, ein immer anspruchsvoller schwimmender Verlust als Preis bewegt sich immer weiter weg von der ursprünglichen Eintrag. Vielleicht ein nützlicher Weg, um mit Bollinger Bands Handel ist, sie zu nutzen, um Trends zu beurteilen. Um zu verstehen, warum Bollinger Bands ein gutes Werkzeug für diese Aufgabe sein können, müssen wir zunächst fragen - was ist ein Trend Trend als Deviance Ein Standard-Klischee im Handel ist, dass die Preise liegen 80 der Zeit. Wie viele Klischees enthält diese eine Menge Wahrheit, da sich die Märkte meistens als Stiere und Bären zum Kampf um die Vorherrschaft verfestigen. Markttrends sind selten, weshalb der Handel ist nicht annähernd so einfach, wie es scheint. Auf diese Weise können wir den Trend als Abweichung von der Norm (Bereich) definieren. Die Bollinger-Band-Formel besteht aus folgenden Elementen: BOLU-oberes Bollinger-Band BOLD-unteres Bollinger-Band n Glättungszeitraum m Anzahl Standardabweichungen (SD) SD Standardabweichung über Letzt n Perioden Typischer Preis (TP) (HI LO CL) / 3 BOLU MA ( TP, n) m SDTP, n BOLD MA (TP, n) - m SDTP, n Im Kern messen die Bollinger-Bänder die Abweichung. Dies ist der Grund, warum sie sehr hilfreich bei der Trenddiagnose sein können. Indem wir zwei Sätze von Bollinger-Bändern erzeugen - einen Satz mit dem Parameter von 1 Standardabweichung und den anderen mit der typischen Einstellung von 2 Standardabweichung - können wir den Preis auf eine ganz neue Art und Weise betrachten. In der Tabelle unten sehen wir, dass, wenn Preiskanäle zwischen den oberen Bollinger Bands 1 SD und 2 SD weg von Mittelwert. Die Tendenz oben ist, können wir diesen Kanal als die Kaufzone definieren. Umgekehrt, wenn Preiskanäle innerhalb Bollinger Bands 1 SD und 2 SD, ist es in der Verkaufzone. Schließlich, wenn Preis Mäander zwischen 1 SD Band und 1 SD Band, es ist im Wesentlichen in einem neutralen Zustand, und wir können sagen, dass es in niemandes Land. Einer der anderen großen Vorteile der Bollinger-Bänder ist, dass sie sich dynamisch an Preiserhöhungen und Kontrakte anpassen, wenn die Volatilität steigt und sinkt. Daher sind die Bands natürlich weiten und schmalen in sync mit Preis-Aktion. Wodurch eine sehr genaue Trendumhüllung geschaffen wird. Abbildung 1: Bollinger Bandkanäle zeigen Trends Quelle: FXtrek Intellicharts Ein Tool für Trendhändler und Fader Nachdem wir die Grundregeln für Bollinger Bandbands festgelegt haben, können wir nun zeigen, wie dieses technische Tool von Trendtradern genutzt werden kann, die Impulse ausnutzen wollen Die von Trendabschöpfung profitieren möchten. Zurück zu den AUD / USD Chart oben, können wir sehen, wie Trend-Händler würde Position lange, sobald der Preis in die Buy-Zone. Sie würden dann in der Lage, im Trend bleiben, wie die Bollinger Band Bands kapseln die meisten der Preis-Aktion der massiven up-move. Was wäre der logische Stop-Out-Punkt Die Antwort ist für jeden einzelnen Händler unterschiedlich. Aber eine vernünftige Möglichkeit wäre, den langen Handel zu schließen, wenn die Kerze rot wurde und mehr als 75 ihres Körpers unterhalb der Kaufzone waren. Die Verwendung der 75-Regel ist offensichtlich, da der Preis eindeutig aus dem Trend fällt, aber warum darauf bestehen, dass die Kerze rot sein wird. Der Grund für die zweite Bedingung ist es, den Trendhändler daran zu hindern, aus einem Trend durch einen schnellen probativen Umzug herausgezogen zu werden Der Nachteil, der zum Ende der Handelsperiode zurück in die Kaufzone schnappt. Beachten Sie, wie in der folgenden Tabelle ist der Händler in der Lage, mit dem Umzug für die meisten der Aufwärtstrend zu bleiben. Nur wenn der Preis beginnt an der Spitze der neuen Reihe zu konsolidieren. Abbildung 2: Bollinger Bandbänder enthalten Preisaktion Quelle: FXtrek Intellicharts Bollinger Bandbänder können auch ein wertvolles Werkzeug für Händler sein, die Trendauspuffung ausnutzen, indem sie die Kurve im Preis wählen. Beachten Sie jedoch, dass die Gegen-Trend-Handel erfordert weit größere Fehlergrenzen, da Trends oft mehrere Versuche zur Fortsetzung vor Kapitulation. In der unten stehenden Tabelle sehen wir, dass ein Fade-Trader, der Bollinger Band-Bands benutzt, in der Lage sein wird, den ersten Trend der Trendschwäche schnell zu diagnostizieren. Nachdem die Preise fallen aus dem Trendkanal, kann der Fader entscheiden, klassische Verwendung von Bollinger Bands durch Kurzschließen der nächste Tag der oberen Bollinger Band zu machen. Aber wo die Haltestelle Putting es knapp oberhalb der Schaukel hoch wird praktisch versichern, der Händler von einem Stop-out als Preis wird oft viele probative Ausflüge an die Spitze der Strecke, mit Käufern versuchen, den Trend zu erweitern. Hier wird die Volatilität von Bollinger Bands zu einem enormen Vorteil für den Händler. Durch die Messung der Breite der Niemandslandfläche, die einfach der Bereich von 1 bis 1 SD aus dem Mittelwert ist, kann der Händler eine schnelle und sehr effektive Projektionszone erzeugen, die ihn daran hindert, auf Marktgeräuschen gestoppt zu werden Schützt sein Kapital, wenn der Trend seine Dynamik wirklich wieder gewinnt. Abbildung 3: Verblassen Sie den Handel mit Bollinger Bandbändern Quelle: FXtrek Intellicharts Die Bottom Line Als einer der beliebtesten Indikatoren für die technische Analyse sind Bollinger Bands für viele technisch orientierte Trader entscheidend geworden. Durch die Erweiterung ihrer Funktionalität durch den Einsatz von Bollinger Bandbändern, können Händler ein höheres Maß an analytischer Raffinesse mit diesem einfachen und eleganten Werkzeug für Trending und Fading-Strategien zu erreichen. Bollinger Band Was ist eine Bollinger Band Eine Bollinger Band, entwickelt von berühmten technischen Trader John Bollinger. Ist zwei Standardabweichungen weg von einem einfachen gleitenden Durchschnitt aufgetragen. In diesem Beispiel von Bollinger Bands. Wird der Preis der Aktie von einem oberen und unteren Band zusammen mit einem 21-tägigen einfachen gleitenden Durchschnitt eingeklammert. Denn Standardabweichung ist ein Maß für die Volatilität. Wenn die Märkte volatiler werden, weiten sich die Bands während weniger volatilen Perioden, die Bands Vertrag. VIDEO Laden des Players. BREAKING DOWN Bollinger Bollinger Bands sind eine sehr beliebte technische Analysetechnik. Viele Händler glauben, je näher die Preise in die obere Band umziehen, je mehr der Markt überkauft, und je näher die Preise in die untere Band zu bewegen, desto mehr überverkauft den Markt. John Bollinger hat eine Reihe von 22 Regeln zu folgen, wenn Sie die Bands als Handelssystem zu folgen. Der Squeeze Der Squeeze ist das zentrale Konzept der Bollinger Bands. Wenn die Banden zusammen kommen und den gleitenden Durchschnitt verengen, spricht man von einem Squeeze. Ein Squeeze signalisiert eine Periode niedriger Volatilität und wird von den Händlern als potenzielles Anzeichen für zukünftig erhöhte Volatilität und mögliche Handelschancen betrachtet. Umgekehrt, je breiter sich die Bands bewegen, desto wahrscheinlicher ist die Wahrscheinlichkeit eines Rückgangs der Volatilität und umso größer die Möglichkeit, einen Trade zu verlassen. Diese Bedingungen sind jedoch keine Handelssignale. Die Bänder geben keinen Hinweis, wann die Änderung stattfinden kann oder welche Richtung Preis bewegen könnte. Breakouts Etwa 90 der Preis-Aktion tritt zwischen den beiden Bands. Jeder Breakout über oder unter den Bands ist ein großes Ereignis. Der Ausbruch ist kein Handelssignal. Der Fehler, den die meisten Leute machen, ist zu glauben, dass der Preis, der eine der Bands trifft oder übertrifft, ein Signal zum Kauf oder Verkauf ist. Breakouts bieten keine Anhaltspunkte für die Richtung und das Ausmaß der künftigen Preisbewegung. Kein eigenständiges System Bollinger Bands sind kein eigenständiges Handelssystem. Sie sind einfach ein Indikator, um Händler mit Informationen über die Preisvolatilität zu versorgen. John Bollinger schlägt vor, sie mit zwei oder drei anderen nicht korrelierten Indikatoren zu verwenden, die mehr direkte Marktsignale liefern. Er hält es für entscheidend, Indikatoren zu verwenden, die auf verschiedenen Arten von Daten basieren. Einige seiner bevorzugten technischen Techniken sind gleitende durchschnittliche Divergenz / Konvergenz (MACD), Balance-Volumen und relative Stärke Index (RSI). Die Bollinger Bands sind darauf ausgelegt, Chancen zu entdecken, die Investoren eine höhere Erfolgswahrscheinlichkeit verleihen. Advanced Technische Indikatoren - Bollinger Bands Wenn Sie unserem Blog folgen, dann sind Sie definitiv vertraut mit Trader Larry Levin, Präsident von Trading Advantage LLC. Wir haben so eine große Resonanz von einigen seiner bisherigen Beiträge bekommen, dass er vereinbart hat, ein weiteres seiner Lieblings-Trading-Tipps als ein besonderes Vergnügen für unsere Zuschauer zu teilen. Die Bestimmung der Richtung des Marktes kann schwierig und einfach nur verwirrend manchmal sein, aber Larrys Expertenmeinung hält es einfach. Wenn Sie diesen Artikel mögen, hat Larrys auch vereinbart, Ihnen freien Zugang zu seinem wöchentlichen Trading-Tipp. Lassen Sie uns einen weiteren Blick auf eine erweiterte technische Tool - Bollinger Bands. Diese wurden von John Bollinger in den 1980er Jahren entwickelt. In einfachen Worten verwenden sie einen einfachen gleitenden Durchschnitt und Standardabweichungen, um eine andere Perspektive auf mögliche Höhen und Tiefen zu geben. Bollinger Bands haben ein mittleres Band und zwei äußere Bänder. Das mittlere Band, das auf diesem Indikator gezeigt wird, ist ein gleitender Durchschnitt, normalerweise ein einfacher gleitender Durchschnitt (siehe Tipp 29 für mehr auf diesen), obwohl einige Händler die exponentiellen gleitenden Durchschnittswerte verwenden. Die Standardabweichungsberechnungen für die äußeren Bänder können wie dieses Beispiel berechnet werden: Mittleres Band 20 Tage einfacher gleitender Durchschnitt (SMA) Oberes Band 20 Tage SMA (20-Tage Standardabweichung des Preises x 2) Unteres Band 20 Tage SMA - (20-Tage-Standardabweichung des Preises x 2) Die verwendeten tatsächlichen Werte können von der Benutzerpräferenz abhängen. Verwendung und Interpretation können auch variieren. Dieses technische Werkzeug ist ein Weg, wie einige Händler versuchen, potenzielle Muster zu definieren und zu beobachten. Ich behaupte nicht, ein Experte auf diesen zu sein, aber es gibt einige allgemeine Grundlagen, dass Analysten einig sind. Volatilität ist der Name des Spiels für das obere und untere Band. Da sie auf Standardabweichungen vom mittleren Band basieren, bewegen sie sich näher an die Mitte, wenn sich Volatilität entwickelt, und weiter aus, wenn sich die Volatilität ausdehnt. Basierend auf dieser Volatilität kann die Beziehung zwischen diesen Leitungen und Preisen genutzt werden, um potenzielle Marktbedingungen zu signalisieren. Einige Analysten könnten einen überkauften Markt sehen, wo die Preise die obere Bande berühren. Umgekehrt könnte ein überverkaufter Markt existieren, wenn die Preise in Richtung des unteren Bandes. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Indiz für zukünftige Ergebnisse. Chart mit freundlicher Genehmigung von Gecko Software. Andere subtile Muster können mit Bollinger Bands auf einem Diagramm gesehen werden. Die Art und Weise, wie die Preise mit den Bändern interagieren, kann zu verschiedenen Arten von Mustern führen, die technische Analytiker für Handelsdesigns interpretieren können. Sie haben Namen wie W-Boden oder M-top oder gehen die Bands. Wenn Sie gerne mit diesen statistischen Maßnahmen spielen, können Sie mehr über sie lesen. Im Allgemeinen sind die visuellen Hinweise bezüglich der Volatilität das Hauptmerkmal für diese Art von Diagrammüberlagerung. Sie können auch in Verbindung mit anderen Analysen oder Beobachtungen als Ergänzung zu anderen Signalen oder Mustern verwendet werden. Spielen Sie mit Bollinger Bands und sehen Sie, wie sie mit Ihren Trading-Tools arbeiten könnten, um Ihre Marktbeobachtungen zu bestätigen oder zu schärfen. Larrys stimmte auch zu, Ihnen freien Zugang zu seinem wöchentlichen Trading-Tipp zu geben. Beste Trades für Sie, Larry Levin Gründer amp President - Trading Advantage larrytradingadvantage Disclaimer: Futures und Optionen Handel mit einem erheblichen Maß an Risiko und möglicherweise nicht für alle Anleger geeignet. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Indiz für zukünftige Ergebnisse. Secrets of Traders LLC bietet nur Schulungs-und Bildungs-Informationen. Indem Sie auf Geheimnisse der Händler oder Trading Advantage Inhalte zugreifen, erklären Sie sich mit den Nutzungsbedingungen einverstanden. Klicken Sie hier, um die Nutzungsbedingungen zu lesen. Bollinger Bands: Vier grundlegende Trading-Strategien Bollinger Band-Trading-Strategien Bollinger Bands sind nützliche Indikatoren, die in den meisten Charting-Pakete erscheinen. Zuerst auf Aktien und Rohstoffe angewendet, werden sie jetzt häufig in Forex verwendet, weil sie vermitteln mehrere nützliche Informationen: Trend, Volatilität und hohe / niedrige Preisanomalien. Dieser Artikel untersucht die Bollinger-Indikator, was jede Komponente des Indikators bedeutet und einige grundlegende Handelsstrategien, die es verwenden. Was sind Bollinger-Bänder Die Indikator-Bollinger-Bänder bestehen aus drei separaten Indikatoren und jeder erzählt Ihnen etwas über die Preisaktivität an einem aktuellen Punkt im Chart. Die drei verschiedenen Elemente des Bollinger-Indikators sind: Der zentrale gleitende Durchschnitt (Hauptlinie) Die obere und untere Bänder (äußere Linien) Die Bandbreite (der Abstand zwischen den Bändern) (i) Hauptlinie Die Hauptlinie ist ein gleitender Durchschnitt des Preises . Sie wird auf die gleiche Weise berechnet wie ein herkömmlicher gleitender Durchschnitt. Das heißt, es zeigt einfach eine geglättete Version des Preises und ist nützlich, um die breite Richtungstendenz des Marktes zu geben. Der Zeitraum ist das Mittelungsfenster. So zum Beispiel, eine dreißig Periode Hauptlinie im Durchschnitt über die letzten 30 Bars in der Tabelle. Eine höhere Zahl bedeutet mehr Aggregation und damit weniger Details. (Ii) Obere und untere Bänder Hier setzt die Bollinger-Anzeige die Idee des gleitenden Durchschnitts um. Das obere Band wird berechnet, indem man den gleitenden Durchschnitt annimmt und dann x Standardabweichungen addiert. So können wir sagen, dass der Indikator so eingestellt ist, dass er x 2 Standardabweichungen verwendet. Das obere Band ist 2 Standardabweichungen oberhalb der Hauptlinie. Ebenso ist die untere Linie 2 Standardabweichungen unterhalb der Hauptlinie. Bei einer Standard-Bollinger-Anzeige verlaufen die obere und die untere Linie symmetrisch. Mit anderen Worten, die Hauptlinie verläuft immer gleich groß wie die obere und die untere Linie. Die obere und untere Linie sind nützlich, um überkaufte und überverkaufte Bedingungen anzuzeigen. Das sind Preis-Extreme. (Iii) Die Bandbreite Schließlich ist die Bandbreite der Abstand zwischen der oberen und der unteren Zeile. Die Bandbreite ist ein Maß für die Volatilität. Je mehr choppy die Preis-Aktion, desto größer die Bandbreite werden. Dies liegt daran, dass es von der Standardabweichung abhängt, die einfach ein Maß dafür ist, wie weit der Preis vom Durchschnitt abweicht. Die Bandbreite ist nützlich, um Perioden der Kontrahierung oder steigenden Volatilität zu erkennen. Handel mit Bollinger-Bändern Trend nach Trending kann entweder mit der Bollinger-Hauptlinie allein oder mit einer Kombination aus Bollinger und gleitenden Durchschnitten analysiert werden. Da die Hauptlinie nur ein gleitender Durchschnitt ist, können Sie sie verwenden, um Übergangssignale zu erkennen. Das bedeutet, dass die schnelle Linie (meist der Bollinger) über oder unter der langsameren gleitenden Mittellinie kreuzt (siehe Abbildung). Ein Aufwärtskreuz ist ein bullisches Signal, während ein Abwärtskreuz bärisch ist. Mit dem Bollinger-Indikator sind zusätzliche Hinweise in den Bändern vorhanden. Die schnell wachsenden Banden zeigen, dass die Frequenzweiche auf starker Dynamik (zunehmende Volatilität) stattfindet. Während die Umkehrung, mit schmalen oder kontrahierenden Bändern, die Bewegung auf untere Dynamik geschieht. Hohes Momentum Breakout Abbildung 1: Downside Break bei hohem Impuls, hohe Volatilität Hohe Impulsausbrüche führen in der Regel zu den größten Zügen und oftmals den Anfang eines neuen Trends. Deshalb interessieren sich die Händler für sie. Der Maßstab der Tabelle ist ebenfalls signifikant, wie in den Figuren gezeigt. Abbildung 1 (AUD / USD) zeigt eine Abwärtskreuzung, die einen starken neuen bärischen Trend auslöst. Abbildung 2 (USD / JPY) zeigt ein Aufwärts-Crossover-Ereignis in der täglichen Skala. Der Bollinger kreuzt nach oben durch den längeren gleitenden Durchschnitt. Bei dieser Skala scheint der Ausbruch jedoch auf einem niedrigen Impuls zu liegen, wie durch eine schmale Bandbreite angezeigt wird. Niedriger Impulsausbruch Abbildung 2: Upside Break auf niedrigem Impuls, niedrige Volatilität Drill bis zu den 15 Minuten Skala (M15) und das Bild ist ein wenig anders. Das gleiche Ereignis wird in der Ellipse in Abbildung 3 gezeigt. Beachten Sie die Erhöhung der Volatilität auf dieser Ebene, und auch, dass die Pause dem Ereignis auf der Tages-Chart um zweiunddreißig Stunden vorausgeht. Das Platzen der Volatilität findet ein paar Stunden nach der ersten Pause statt. Diese Aktivität ist kaum wahrnehmbar auf der Tages-Chart, weil die Bewegungen nicht signifikant genug sind, um ein Crossover auf dieser Ebene zu schaffen. Abbildung 3: Crossover-Ereignis in 15-Minuten-Skala Preis Extremes 8211 Overbought / Oversold Die oberen und unteren Balken von Bollinger sind nützlich, um überkaufte und überverkaufte Zustände zu erkennen. Die Bands markieren im Wesentlichen extreme Punkte im Preis. Das bedeutet, wenn der Preis bei einem relativ hohen oder niedrigen Punkt ist. Per Definition definieren die Standardabweichungen der Banden den Bereich der erwarteten Preisänderungen über ein bestimmtes Zeitfenster. Je höher die Standardabweichung, desto extremer muss sich der Preis bewegen, um die äußeren Bänder zu erreichen. Trader werden diese Ereignisse unterschiedlich behandeln, abhängig von ihrer Strategie und dem Zeitrahmen, den sie handeln. Beispielsweise kann ein Bruch des oberen Bandes kurzfristig einen überkauften Zustand anzeigen. Sie kann auch mittel - bis langfristig ein bullisches Signal anzeigen. Abbildung 3 oben illustriert dies. Betrachtet man die Aktivität in der Ellipse erneut, bricht der Preis die obere Ebene, während sie sich nach dem Crossover-Ereignis nach oben bewegt. Im kürzeren Zeitrahmen wird der Markt zeitweilig auf dem Vormarsch überzogen (überkauft). Es korrigiert dann nach unten, wie einige Händler verkaufen, um auf den scharfen Aufwärtsdruck zu profitieren. Nach der Abwärtskorrektur nimmt der Preis schnell seinen Aufstieg wieder auf. Das Preisniveau berührt kurzzeitig das untere Bollinger-Band, was einen Überverkaufszustand anzeigt. Volatility Breakouts Bollinger Squeezees Ein Volatilitätsausbruch ist, wenn ein niedriger Volatilitätsmarkt schnell zu hoher Volatilität ändert. Typischerweise geschieht dies zusammen mit einer starken Richtungspreisbewegung. Diese finden üblicherweise statt, nachdem der Preis für eine bestimmte Zeitspanne gebunden wurde und die Nachholbedarf / - versorgung oft in einem schnellen Ausbruch der Aktivität auftritt. Sie sehen häufig diese Ereignisse vor wichtigen Datenfreigaben. Manchmal sieht man auch drückt, kurz bevor London nach den relativ leichten asiatischen Sessions ins Spiel kommt. Diese Ereignisse markieren ein Gleichgewicht zwischen Käufern und Verkäufern, wenn theres ein Mangel an Richtkraft auf beiden Seiten. Sie zeigen oft ein geringeres Volumen mit Händlern sitzen auf der Seitenlinie wartet auf eine Pressemitteilung oder einige andere Informationen zu handeln. Diejenigen, die diese Ereignisse zu handeln sind im Wesentlichen Break-Trader. Sie suchen nach einem Zusammendrücken der Bollinger-Bänder, zusammen mit anderen Signalen, wie das Verletzen von Bereichsgrenzen. Dies wird in der Regel über mehrere Zeitrahmen beobachtet. Abbildung 4: Breakout auf Squeeze von Bollinger Bands Contrarian Strategien Wie bei den meisten Handelsindikatoren, werden einige gegen eher als mit ihnen handeln. Dies sind Kontraste und ihre Strategie basiert auf der Prämisse, dass Sie nicht Geld verdienen können, wenn Sie die Menge folgen. Zum Gegenteil ist der ideale Einstieg der Gegen-Intuitive, nicht der Handel, der offensichtlich ist. Daher arbeitet das Contrarian gegen Signale wie Crossover und Breakouts des oberen oder unteren Bandes. The contrarian will: Verkaufen Sie den upside Bandausbruch Kaufen Sie auf dem Nachteil Bandausbruch Verkaufen Sie auf einem Upside Crossover Kaufen Sie auf einem Downside-Crossover Dieser Stil wird manchmal als Fading, weil das Ziel ist es, verblassen einen Zug, bevor es vollständig unterwegs ist und hat die Chance zu etablieren Wodurch mehr Volumen erreicht wird). Sie benötigen tiefe Taschen und starke Nerven für diese Arten von Strategien, weil sie Positionierung gegen den Markt, bis die Korrektur erforderlich sind. Machen Sie mit, was Sie lesen können 11.000 anderen Händlern beitreten und Forexops Newsletter abonnieren. Es ist kostenlos zu verbinden und youll erhalten Updates direkt in Ihren Posteingang. Fügen Sie einfach Ihre E-Mail-Adresse unten. Bollinger Bands Bollinger Bands Einleitung Entwickelt von John Bollinger, Bollinger Bands sind Volatilität Bands platziert über und unter einem gleitenden Durchschnitt. Die Volatilität basiert auf der Standardabweichung. Der sich ändert, wenn die Volatilität zunimmt und abnimmt. Die Banden erweitern sich automatisch, wenn die Volatilität sinkt und die Volatilität sinkt. Diese dynamische Natur der Bollinger-Bänder bedeutet auch, dass sie auf verschiedenen Wertpapieren mit den Standardeinstellungen verwendet werden können. Für Signale können Bollinger-Bänder verwendet werden, um M-Tops und W-Bottoms zu identifizieren oder um die Stärke des Trends zu bestimmen. Signale, die von der Verengung der Bandbreite abgeleitet sind, werden im Chartschulartikel auf BandWidth diskutiert. Hinweis: Bollinger Bands ist ein eingetragenes Warenzeichen von John Bollinger. SharpCharts Berechnung Bollinger Bands bestehen aus einem mittleren Band mit zwei äußeren Bändern. Das mittlere Band ist ein einfacher gleitender Durchschnitt, der üblicherweise auf 20 Perioden eingestellt ist. Ein einfacher gleitender Durchschnitt wird verwendet, da die Standardabweichungsformel auch einen einfachen gleitenden Durchschnitt verwendet. Die Rückblickperiode für die Standardabweichung ist die gleiche wie für den einfachen gleitenden Durchschnitt. Die äußeren Bänder sind üblicherweise 2 Standardabweichungen oberhalb und unterhalb des mittleren Bandes eingestellt. Die Einstellungen können an die Merkmale bestimmter Wertpapiere oder Handelsstile angepasst werden. Bollinger empfiehlt kleine Anpassungen des Standardabweichungsmultiplikators. Das Ändern der Anzahl der Perioden für den gleitenden Durchschnitt beeinflusst auch die Anzahl der Perioden, die für die Berechnung der Standardabweichung verwendet werden. Daher sind nur kleine Anpassungen für den Standardabweichungsmultiplikator erforderlich. Eine Erhöhung des gleitenden Durchschnittszeitraums würde automatisch die Anzahl der Perioden erhöhen, die zur Berechnung der Standardabweichung verwendet wurden, und würde auch eine Erhöhung des Standardabweichungsmultiplikators rechtfertigen. Bei einer 20-tägigen SMA - und 20-Tage-Standardabweichung wird der Standardabweichungsmultiplikator auf 2 gesetzt. Bollinger schlägt vor, den Standardabweichungsmultiplikator für ein 50-Perioden-SMA auf 2,1 zu erhöhen und den Standardabweichungsmultiplikator für eine 10-Periode auf 1,9 zu verringern SMA. Signal: W-Bottoms W-Bottoms waren Teil von Arthur Merrill039s Arbeit, die 16 Muster mit einer grundlegenden W-Form identifiziert. Bollinger verwendet diese verschiedenen W-Muster mit Bollinger-Bändern, um W-Bottoms zu identifizieren. Ein W-Bottom bildet sich in einem Abwärtstrend und umfasst zwei Reaktionskrümmungen. Insbesondere sucht Bollinger nach W-Bottoms, wo die zweite Tiefe niedriger als die erste ist, aber über dem unteren Band liegt. Es gibt vier Schritte, um ein W-Bottom mit Bollinger Bands zu bestätigen. Zunächst bildet sich eine geringe Reaktion. Dieser Tiefstand ist in der Regel, aber nicht immer, unter dem unteren Band. Zweitens gibt es einen Sprung auf das mittlere Band. Drittens gibt es einen neuen Preis niedrig in der Sicherheit. Diese Tiefe hält über dem unteren Band. Die Fähigkeit, über dem unteren Band auf dem Test zu halten zeigt weniger Schwäche auf dem letzten Rückgang. Viertens wird das Muster mit einer starken Abweichung vom zweiten Tiefstand und einem Widerstandsbruch bestätigt. Diagramm 2 zeigt Nordstrom (JWN) mit einem W-Bottom im Januar-Februar 2010. Zuerst bildete die Aktie eine Reaktion niedrig im Januar (schwarzer Pfeil) und brach unter dem unteren Band. Zweitens gab es einen Bounce zurück über dem mittleren Band. Drittens zog die Aktie unter ihren Januar-Tiefpunkt und hielt über dem unteren Band. Obwohl die 5-Feb-Spitze niedrig das untere Band brach, werden Bollinger-Bänder mit Schlusskursen berechnet, so dass Signale auch auf Schlusskursen basieren sollten. Viertens stieg die Aktie mit einem wachsenden Volumen Ende Februar und brach über dem frühen Februar hoch. Diagramm 3 zeigt Sandisk mit einem kleineren W-Bottom im Juli-August 2009. Signal: M-Tops M-Tops waren auch Teil von Arthur Merrill039s Arbeit, die 16 Muster mit einer grundlegenden M-Form identifizierten. Bollinger nutzt diese verschiedenen M-Muster mit Bollinger-Bändern, um M-Tops zu identifizieren. Nach Bollinger, Tops sind in der Regel komplizierter und ausgezogen als Böden. Doppelte Oberseiten, Kopf-und Schultermuster und Diamanten stellen sich entwickelnde Oberseiten dar. In seiner einfachsten Form ähnelt ein M-Top einem Doppeldeckel. Die Reaktionshöhen sind jedoch nicht immer gleich. Das erste Hoch kann höher oder niedriger als das zweite Hoch sein. Bollinger schlägt vor, nach Zeichen der Nicht-Bestätigung zu suchen, wenn eine Sicherheit neue Höchststände macht. Dies ist im Grunde das Gegenteil der W-Bottom. Eine Nicht-Bestätigung erfolgt in drei Schritten. Erstens, eine Sicherheit schmiedet eine Reaktion hoch über dem oberen Band. Zweitens gibt es einen Rückzug zum mittleren Band. Drittens, die Preise bewegen sich über dem vorherigen Hoch, aber nicht erreichen das obere Band. Dies ist ein Warnzeichen. Die Unfähigkeit der zweiten Reaktion hoch, die obere Bande zu erreichen, zeigt einen abnehmenden Impuls, der eine Trendumkehr vorhersagen kann. Die endgültige Bestätigung erfolgt mit einem Support Break oder einem bärischen Indikatorsignal. Abbildung 4 zeigt Exxon Mobil (XOM) mit einem M-Top im April-Mai 2008. Die Aktie bewegt sich im April über die obere Bande. Es gab einen Pullback im Mai und dann einen weiteren Push über 90. Obwohl die Aktie bewegt sich über dem oberen Band auf einer Intraday-Basis, schloss es nicht über dem oberen Band. Die M-Top wurde mit einer Support-Pause zwei Wochen später bestätigt. Beachten Sie auch, dass MACD eine bärische Divergenz bildete und unterhalb seiner Signalleitung zur Bestätigung zog. Tabelle 5 zeigt Pulte Homes (PHM) innerhalb eines Aufwärtstrends im Juli-August 2008. Preis überschritten die obere Band Anfang September, um den Aufwärtstrend zu bestätigen. Nach einem Pullback unterhalb der 20-tägigen SMA (mittlere Bollinger Band) bewegte sich die Aktie auf ein höheres Hoch über 17. Trotz dieses neuen High für den Umzug übersteigt der Kurs das obere Band nicht. Das blitzte ein Warnzeichen. Der Vorrat brach Unterstützung eine Woche später und MACD bewegte seine Signallinie. Beachten Sie, dass diese M-Top ist komplexer, da es niedrigere Reaktionshöhen auf beiden Seiten des Peaks (blauer Pfeil). Diese sich entwickelnde Oberseite bildete ein kleines Kopf-Schultermuster. Signal: Walking the Bands Moves über oder unter den Bändern sind keine Signale per se. Wie Bollinger sagt, sind Bewegungen, die die Bänder berühren oder übersteigen, keine Signale, sondern Markierungen. Auf dem Gesicht zeigt ein Zug zum oberen Band Kraft, während eine scharfe Bewegung zum unteren Band Schwäche zeigt. Momentum-Oszillatoren arbeiten auf die gleiche Weise. Overbought ist nicht unbedingt bullish. Es braucht Kraft, um überkaufte Level zu erreichen und überkauft Bedingungen können in einem starken Aufwärtstrend zu verlängern. Ebenso können Preise die Band mit zahlreichen Berührungen während eines starken Aufwärtstrends gehen. Denken Sie für einen Moment darüber nach. Das obere Band ist 2 Standardabweichungen über dem 20-Perioden einfachen gleitenden Durchschnitt. Es dauert einen ziemlich starken Preis bewegen, diese obere Band zu überschreiten. Eine obere Bandberührung, die auftritt, nachdem ein Bollinger-Band W-Bottom bestätigt hat, würde den Beginn eines Aufwärtstrends signalisieren. So wie ein starker Aufwärtstrend zahlreiche Oberband-Tags erzeugt, ist es auch üblich, dass die Preise während eines Aufwärtstrends niemals das untere Band erreichen. Die 20-tägige SMA fungiert manchmal als Unterstützung. In der Tat, Dips unter dem 20-Tage-SMA manchmal Kaufmöglichkeiten vor dem nächsten Tag der oberen Band. Diagramm 6 zeigt Air Products (APD) mit einem Anstieg und schließen über dem oberen Band Mitte Juli. Erstens bemerken, dass dies eine starke Welle, die über zwei Widerstand Ebenen brach. Ein starker Aufwärtstrend ist ein Zeichen der Stärke, nicht der Schwäche. Der Handel verlief im August flach und die 20-tägige SMA bewegte sich seitwärts. Die Bollinger Bands verengten sich, aber APD schloß nicht unter dem unteren Band. Preise, und die 20-Tage-SMA, erschien im September. Insgesamt schloss APD über dem oberen Band mindestens fünfmal über einen Zeitraum von vier Monaten. Das Indikatorfenster zeigt den 10-Perioden-Commodity Channel Index (CCI). Dips, die unter -100 liegen, gelten als überverkauft und bewegen sich über -100 Signalen zurück zu Beginn einer überverkauften Bounce (grüne gestrichelte Linie). Die obere Band-Tag und Breakout begann der Aufwärtstrend. CCI identifizierte dann handelbare Pullbacks mit Dips unter -100. Dies ist ein Beispiel für die Kombination von Bollinger Bands mit einem Impuls-Oszillator für Trading-Signale. Abbildung 7 zeigt Monsanto (MON) mit einem Spaziergang im unteren Band. Der Aktienmarkt brach im Januar mit einer Unterbrechung und schloss unter dem unteren Band. Von Mitte Januar bis Anfang Mai schloss Monsanto unter dem unteren Band mindestens fünfmal. Beachten Sie, dass sich die Aktie während dieser Zeitspanne nicht über das obere Band geschlossen hat. Der Unterstützungsbruch und das anfängliche Schließen unter dem unteren Band signalisierten einen Abwärtstrend. Als solcher wurde der 10-Perioden-Commodity Channel Index (CCI) verwendet, um kurzfristige überkaufte Situationen zu identifizieren. Ein Umzug über 100 ist überkauft. Ein Zurückgehen unter 100 signalisiert eine Wiederaufnahme des Abwärtstrends (rote Pfeile). Dieses System löste Anfang 2010 zwei gute Signale aus. Schlussfolgerungen Bollinger-Bänder reflektieren die Richtung mit dem 20-Perioden-SMA und die Volatilität mit den oberen / unteren Bändern. Als solche können sie verwendet werden, um festzustellen, ob die Preise relativ hoch oder niedrig sind. Nach Bollinger, sollten die Bands 88-89 der Preis-Aktion, die eine Bewegung außerhalb der Bands signifikant macht. Technisch gesehen sind die Preise relativ hoch, wenn über dem oberen Band und relativ niedrig, wenn unter dem unteren Band. Allerdings sollte relativ hoch nicht als bärisch oder als Verkaufssignal betrachtet werden. Ebenso sollte relativ niedrig nicht als bullisch oder als Kaufsignal betrachtet werden. Die Preise sind hoch oder niedrig für einen Grund. Wie bei anderen Indikatoren sind Bollinger-Bänder nicht als eigenständiges Werkzeug zu verwenden. Chartisten sollten Bollinger-Banden mit einer grundlegenden Trendanalyse und anderen Indikatoren zur Bestätigung kombinieren. Bands und SharpCharts Bollinger Bands finden Sie in SharpCharts als Preisüberlagerung. Wie bei einem einfachen gleitenden Durchschnitt sollten Bollinger Bands auf einem Preisplot angezeigt werden. Nach Auswahl von Bollinger-Bändern erscheint die Standardeinstellung im Parameterfenster (20,2). Die erste Zahl (20) setzt die Perioden für den einfachen gleitenden Durchschnitt und die Standardabweichung. Die zweite Zahl (2) setzt den Standardabweichungsmultiplikator für die oberen und unteren Bänder. Diese Standardparameter setzen die Banden 2 Standardabweichungen über / unter dem einfachen gleitenden Durchschnitt. Benutzer können die Parameter entsprechend ihrer Charting-Anforderungen ändern. Bollinger-Bänder (50,2.1) können für einen längeren Zeitraum verwendet werden oder Bollinger-Bänder (10,1,9) können für einen kürzeren Zeitraum verwendet werden. Klicken Sie hier für ein Live-Beispiel. Lagerbestände amp Commodities Magazine Artikel:
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